Rsi Strategy Pdf

Introducción Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI de dos períodos es una estrategia de inversión de media reversión diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento superior a 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. El establecimiento de una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. ¿Qué es el Power Crossover Method? ¿Qué es el Power Crossover Method? Las estrategias de Trend siguientes son fáciles de usar cuando los mercados son tendencias. El desafío consiste en identificar las entradas lo suficientemente temprano en la tendencia, y luego salir del mercado antes de que la tendencia haya llegado a su fin. El método Power Crossover fue diseñado para abordar estos dos desafíos. SWING TRADE WITH MOMENTUM El Power Crossover Method es ideal para las existencias de swing trading. El método es fácil de usar ya que se basa en una combinación de tres indicadores populares. Estocástico. RSI. Y MACD. Usando el método Power Crossover, el objetivo es esperar hasta que los tres indicadores confirmen un movimiento direccional. Esto se logra utilizando MACD para determinar la dirección del mercado, a continuación, esperando RSI y estocástico para cruzar el valor de 50. El uso de indicadores adicionales para confirmar la tendencia ayudará a filtrar algunos de los whipsaws que pueden ser experimentados cuando dependen de MACD solo. AJUSTES DE LA ESTRATEGIA El método Power Crossover utiliza los siguientes tres indicadores y configuraciones: Estocástico D 14, 3 (ajustes estándar) RSI 7 período de configuración (estándar es típicamente 14) MACD 12,26,9 (ajustes estándar) REGLAS DE LA TENDENCIA Fuente: Courtesy De Trade Navigator En el gráfico anterior verá que se utilizan resaltados personalizados para resaltar indicadores cuando se cumplen las condiciones de tendencia alcista. Las condiciones de la tendencia ascendente se destacan en verde y las condiciones de tendencia bajista se destacan en rosa. Las condiciones de la tendencia ascendente ocurren cuando la línea MACD está por encima de la Línea Cero y también por encima de la Línea de Señal (un promedio móvil de MACD). MACD se utiliza para determinar la dirección del mercado, pero RSI y estocástico también son importantes para confirmar la tendencia. RSI está en una tendencia alcista cuando el valor RSI cruza 50. El estocástico está en una tendencia alcista cuando la lectura estocástica cruza 50. Cuando se cumplen estas tres condiciones, tenemos un mercado que está en una tendencia alcista. REGLAS DE UPTREND: Estocástico D (14,3) gt 50 MACD gt Línea Cero Línea de Señal (9 período) Lo contrario es cierto para una tendencia bajista. Como se señaló anteriormente, las condiciones de tendencia bajista se destacan en rosa en el gráfico cuando se cumplen las condiciones de una tendencia a la baja. Esto ocurre cuando MACD está por debajo de la Línea Cero y también por debajo de la Línea de Señal. Para tener una señal verdadera también necesitamos asegurarnos de que el RSI ha cruzado por debajo del nivel 50, y el estocástico también está por debajo del valor 50. REGLAS DE DOWNTREND: Estocástico D (14, 3) lt 50 MACD lt Línea Cero Línea de Señal (9 periodos) CÓMO ENTRAR Y SALIR CON LA ESTRATEGIA Este método es ideal para identificar tendencias en el mercado. Se considera una señal de entrada cuando TODOS los tres indicadores indican una tendencia. Las acciones de negociación, una orden de compra de stop se coloca 1 centavo por encima de la alta del día señal de una tendencia alcista, y una orden de venta se coloca 1 centavo por debajo de la baja de la señal de día para una tendencia bajista. El uso de órdenes de stop para entrar en el mercado ayudará a evitar las operaciones después de importantes brechas de mercado en la dirección opuesta de la tendencia. Muchas veces esto resulta en una pausa o reversión a corto plazo, lo que indica una debilidad de tendencia. Por esta razón los pedidos deben mantenerse en el mercado por un máximo de tres días. Si una orden no ha sido llenada al completar la tercera sesión, la orden debe ser cancelada. Saber cuándo salir de una tendencia es tan importante, si no más importante que saber cuándo entrar en una tendencia. Cuando un indicador cruza en la dirección opuesta, esto es una advertencia de que la tendencia podría estar a punto de cambiar de dirección. Los comerciantes conservadores pueden querer salir del comercio en este momento, o considerar alguna gestión comercial para reducir la cantidad arriesgada en el comercio. Cuando dos indicadores cruzan en la dirección opuesta, esto es un signo de que la tendencia es débil y una salida debe ser considerada en la apertura de la próxima sesión. Fuente: Cortesía de Trade Navigator En el gráfico diario de CVX anterior, hay una señal Long al final de la sesión cuando los 3 indicadores cumplen los criterios para una tendencia alcista. El alto de la barra es 122.31 así que una orden de la parada de la compra se coloca 1 centavo más arriba en 122.32. En este ejemplo, el mercado se desplomó ligeramente, por lo que en este ejemplo el relleno habría sido probablemente en la apertura de la sesión en aproximadamente 122.39. El mercado continúa moviéndose más alto y cuando MACD cruza detrás debajo de la línea de señal tenemos nuestra primera advertencia que la tendencia se está debilitando. Después de la siguiente sesión RSI cruza por debajo del valor 50. Con dos indicadores que indican una tendencia a la baja basada en las reglas de estrategia, una salida debe ser considerada en la apertura de la próxima sesión. Usando una orden de mercado para salir, un relleno en aproximadamente 124.72 para cerrar el comercio por un beneficio de 2.33. Fuente: Cortesía de Trade Navigator En el gráfico anterior tenemos un gráfico diario de CAT. Hay una señal corta cuando los tres indicadores son bajistas basados ​​en las reglas de estrategia para una tendencia bajista. El punto bajo de la sesión cuando la señal ocurre es 85.77 así que una orden de la parada de la venta se pone en 85.76, 1 centavo debajo de la baja. Durante la próxima sesión de negociación, las brechas de mercado son más altas y nunca se negocian al precio de entrada. Al día siguiente las brechas del mercado abajo en la orden de la parada de la venta se habrían activado en el abierto. Vamos a suponer un relleno en el abierto a 85.73. El mercado continúa moviéndose más bajo y eventual el RSI cruza detrás sobre el valor 50 en el primer retracement fuerte más alto. Esto sería una advertencia, y algunos comerciantes podrían considerar el ajuste de las pérdidas de parada para minimizar cualquier riesgo en el comercio. Unas pocas sesiones más tarde el RSI cruza por encima de 50 y el MACD cruza por encima de la Línea de Señal. Con 2 indicadores que muestran la posibilidad de una tendencia alcista de su tiempo para cerrar el comercio. MANERAS ADICIONALES PARA SALIR DEL COMERCIO Hay veces en que las salidas fijas pueden usarse para tomar ganancias temprano. Aunque los movimientos más grandes serán faltados al usar objetivos del beneficio, el uso de blancos del beneficio liberará el capital comercial. Además, hay muchas situaciones en las que las salidas fijas ofrecerán a los comerciantes conservadores la oportunidad de obtener ganancias antes de que una tendencia llegue a su fin. Una gran manera de determinar las salidas es usar el rango promedio diario (ADR). El ADR se define como el promedio de 7 días de la sesión HIGH la sesión LOW. Utilizando el método de crossover de energía para las entradas, una pérdida de parada se puede colocar en 2 veces el ADR, y un objetivo de beneficio se puede establecer en 4 veces el ADR. Por ejemplo, el ADR actual de BA es 1,22. Si se considera una señal, la pérdida de parada se situaría en 2,44 (2 x 1,22), y un objetivo de beneficio se situaría en 4,88 (4 x 1,22). Los comerciantes que no quieren calcular el ADR podría considerar una parada 3 y un objetivo 6. Utilizando el BA que actualmente cotiza en 104.22 como ejemplo, el stop sería 3.13 (104.22 x .03 y el objetivo sería 6.26 (104.22 x .06).Las salidas de porcentaje fijo son fáciles de calcular, pero las salidas basadas en la volatilidad usando el ADR típicamente Tienen una ventaja ya que se ajustan a los cambios en las condiciones del mercado. TIPS Y trucos Las existencias de alto volumen como el DOW 30 son perfectos para esta estrategia. Ten cuidado con las existencias gappy, o las existencias con volumen ligero como las acciones de pequeña capitalización y algunos ETFs. En relación con las ganancias Considerar el uso de opciones como una alternativa a la acción subyacente Deja cualquier pregunta o comentario para Hodge a continuación. Lectura relacionada: Cómo comercio con sólo el RSI de 2 períodos 8220 Aunque no sugerimos el uso de un solo indicador, Larry Connors es un experimentado comerciante y editor de la investigación comercial. Junto con Linda Raschke, escribió el libro, Street Smarts., Que es una sólida colección de estrategias comerciales, incluyendo el Santo Grial . ¿Qué es tan fantástico acerca del Índice de Fuerza Relativa de 2 períodos (RSI) que un comerciante bien considerado como Larry Connors sugeriría que el indicador de la diferencia de un año indica. Reglas de Negocio 8211 Estrategia RSI de 2 Días El acoplamiento de un oscilador con un indicador de tendencia es el enfoque habitual. Por ejemplo, Connors recomendó el promedio móvil de 200 periodos, y StockChart hizo exactamente eso en sus ejemplos RSI2. Sin embargo, agregué un giro a este oscilador rápido. Let8217s acabar con un indicador de tendencia por separado, y dejar que el período de 2 RSI indicarnos en la tendencia. Siempre me gusta poner menos en mis cartas. El RSI de 2 períodos (como el ADX de 2 periodos) es extremadamente sensible. Esperamos que el período de 2 RSI dará muchas señales de sobrecompra durante una tendencia ascendente. Por supuesto, la mayoría de estas señales de sobrecompra fracasarán porque el RSI de 2 períodos no está destinado a localizar grandes inversiones. Por lo tanto, cuando un RSI de 2 períodos de sobrecompra realmente logra empujar el mercado hacia abajo, sabemos que ha comenzado una tendencia a la baja. Aplicar la misma lógica para sobrevolar las señales RSI en las tendencias de oso para alertarnos al comienzo de las tendencias de toros. Long Setup 2-period RSI cae por debajo de 5 Breaks de precios por encima de la alta oscilación alto que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia alcista) 2-período RSI cae por debajo de 5 de nuevo Comprar en ruptura de alta de una barra alcista Short Setup 2- Período RSI va por encima de 95 Intervalos de precios por debajo de la baja oscilación baja que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia de oso) RSI de 2 períodos se eleva por encima de 95 de nuevo Comprar en ruptura de baja de una barra bajista Para resumir, RSI. La primera para mostrarnos la tendencia, y la siguiente para mostrarnos el comercio. 2-Period RSI Trading Ejemplos Ganar Trade 8211 RSI Oversold Este es un gráfico diario de FDX. El panel inferior muestra el indicador RSI de 2 períodos con niveles de sobrecompra y sobreventa ajustados en 95 y 5, respectivamente. El RSI cayó por debajo de 5. Ésa fue nuestra señal para buscar el último máximo más alto. Lo marcamos con la línea punteada y la observamos de cerca. El precio subió y rompió el nivel de resistencia. La señal de sobrevendido de RSI de 2 periodos fue creíble. Aunque no tomamos esta señal de sobreventa, su éxito confirmó que el mercado está ahora en una tendencia al alza. Es hora de buscar una señal comerciable. La siguiente señal de RSI de dos períodos vino rápidamente, ya que cayó por debajo de 5 de nuevo. Compramos como el precio gapped sobre la barra alcista marcada con una flecha verde. Fue un excelente comercio largo. Para aclarar cómo calculamos los cambios de tendencia en esta estrategia, I8217ve marcó las señales de sobrecompra RSI que no lograron empujar al mercado hacia abajo en rojo. Estos fracasos son comunes en una tendencia alcista. Sin embargo, la última señal de sobrecompra rodeada de negro envió al mercado por debajo del último oscilación inferior bajo. El sesgo del mercado ha cambiado de alcista a bajista. Perder Comercio 8211 RSI Overbought Este gráfico muestra los futuros 6J con barras de 20 minutos y una imagen menos atractiva. El RSI de 2 períodos se elevó por encima de 95, y empezamos a prestar atención al último pivote principal. 6J cayó por debajo del nivel de soporte y confirmó un cambio de tendencia. Comenzamos a buscar señales de sobrecompra para operaciones cortas. La señal de sobrecompra RSI vino, y nos cortocircuitó por debajo de la barrera bajista dentro. El precio paró nuestra posición dentro de una hora. Compare la acción de precio que rodea la primera señal RSI en ambos ejemplos. La calidad de la primera señal RSI nos muestra si el cambio de tendencia inminente es genuino. En el comercio ganador, la primera señal de sobrevendido fue sólida, y el precio subió hasta romper la resistencia sin vacilar. Mostraba un gran impulso alcista que apoyaba nuestro comercio. Sin embargo, en el ejemplo perdedor, la primera señal de sobrecompra no invirtió inmediatamente el precio. En su lugar, se elevó aún más para hacer un alto más alto antes de caer a través del nivel de soporte. Esta señal RSI es inferior. Por lo tanto, el cambio de tendencia que señaló es menos fiable. Revisión 8211 2-Period RSI Trading Strategy Me divertí con el RSI 2-periood. Es una versión muy útil de RSI que puede agregar a su caja de herramientas de comercio. Encuentro valor en esta herramienta comercial ya que destaca donde la acción del precio se pone interesante. El RSI de 2 períodos encuentra posibles puntos de inflexión a corto plazo del mercado. Y según si el mercado inclina o no, formamos nuestro sesgo del mercado y conseguimos nuestras señales comerciales. De acuerdo con nuestras reglas de negociación, estamos buscando una señal de sobreventa exitosa para confirmar la tendencia ascendente, antes de comprar la próxima señal de sobreventa. Lo que este enfoque implica es que un buen comercio es más probable que sea seguido por otro buen comercio. Estadísticamente hablando, dependemos de la correlación serial de señales exitosas, un concepto útil en los mercados de tendencias. Nuestro método de usar el RSI de 2 períodos para encontrar cambios de tendencia funciona mejor cuando usted está tratando de alcanzar el final de una tendencia bien establecida. Larry Connors8217 investigación viene con estadísticas de rendimiento. Y las estadísticas de la RSI2 back-testing en su libro se ve excelente. Si se siente tentado a intercambiarlo mecánicamente, piense de nuevo porque los resultados son históricos. Sin embargo, su libro, How Markets realmente funciona, es definitivamente una gran lectura. Tiene resultados de back-test de estrategias de negociación y comportamiento de acción de precio, incluyendo altos / bajos, VIX, put / call ratio y más. Presenta los resultados claramente en las tablas agradables para mostrarle cómo los mercados realmente trabajan. Lea la respuesta completa de por qué Connors recomienda el RSI de 2 períodos. (Connors ha surgido recientemente con ConnorsRSI, algo que tengo ganas de revisar Si quieres seguir adelante, puedes obtener más información aquí.) Evan Evans dice Bueno, creo que lo que funcionó en el primer ejemplo fue la barra de entrada estaba por encima El punto de precio de la primera señal RSI2, por lo tanto fue 8220 en la dirección 8221 de la configuración. En el segundo ejemplo, la barra de entrada estaba por encima del punto de precio de la primera señal RSI2, por lo tanto no era 8217 en la dirección 8221 de la configuración y podría haber sido fácilmente ignorada. Concuerdo completamente. Gracias por tu comentario. Presto más atención a los puntos del oscilación en mi comercio que explica la formulación de las reglas comerciales como arriba. Su punto tiene sentido. Evan Evans dice Mmm, veo, aunque apuesto a que sucede a menudo (precio rompiendo) 8230a poco retracement antes del movimiento más grande. I8217d tiene que backtest para ver si eso elimina demasiadas operaciones buenas. Pero lo que estaba diciendo sobre la barra de disparo de entrada no está en la dirección 8221 de la configuración, está de acuerdo también con lo que acaba de decir en parte, porque si el precio nunca se rompió contra el primer punto de precio RSI2, que lógicamente el disparador de entrada tendría que En la dirección 8221 de la configuración. Lo que me gusta de mi pequeño tweak, es, que permite un cierto retracement, y el ruido inevitable, entre RSI2 disparador 1, y RSI2 disparador 2 (barra de entrada). Como un daytrader, me encuentro sosteniendo a través de pullbacks y otro ruido del mercado loco, paga, y mi instinto sospecha, que si esta estrategia permite un cierto pullback y re-empuje en la dirección de la configuración, que te meterá en Rentables que de otro modo podrían haber sido negados. Pero eso no es más que mi instinto humano, no lo respeto ni tampoco reviso los datos históricos existentes. Cierto. Mi experiencia de comercio de día me dice lo mismo, que vale la pena mantener a través de algunos pullbacks loco. De mi observación, el precio que se rompe detrás no sucede mucho en claramente las tendencias fuertes, que es el estado del mercado que estoy apuntando con este acercamiento. Como en el primer ejemplo, donde RSI2 se sobrevendió varias veces sin romperse por debajo de los mínimos anteriores de la oscilación. Evan Evans dice Hi Gale, y también, a medida que ahondar más en la comprensión de esta estrategia, se puede explicar un poco más acerca de cómo se determina el columpio alto utilizado antes de la primera señal RSI2 Dice: 8220The RSI cayó por debajo de 5. Ésa fue nuestra Señal para buscar la última alta más alta. Lo marcamos con la línea punteada y lo observamos de cerca.8221 Un alto más alto. ¿Se puede poner más en contexto cómo se determina que En su gráfico puedo ver claramente que antes de la señal RSI2 que alto que rodeó es el más alto en el gráfico antes de eso. Pero estoy seguro de que won8217t siempre será el caso, así que ¿qué tan atrás vas, y lo que constituye un valor superior válido alto frente a un inválido más alto gracias Gale, disfrutando de la investigación de esta estrategia con usted. Una vez que recibo una señal de sobreventa, empiezo a mirar a la izquierda y marcar los colmos de swing antes. Por lo general, me centraré en el primer columpio más alto me encuentro con la resistencia a romperse antes de adoptar un sesgo alcista. En realidad, no se ha fundido en piedra, pero el columpio alto debe ser significativo. La lógica es sólo para identificar un nivel de resistencia que si está roto, confirma mi sesgo de mercado alcista. Gracias Evan, disfrutando también. Siéntase libre de enviarme un correo electrónico a galenwoodstradingsetupsreview si desea discutir esto más adelante. Me gusta el RSI 2 período de configuración, estoy tratando de entender este método. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador de impulso desarrollado por el analista Welles Wilder, que compara la magnitud de las ganancias y pérdidas recientes durante un período de tiempo específico (RSI, por sus siglas en inglés) Para medir la velocidad y el cambio de los movimientos de precios de un valor. Se utiliza principalmente para tratar de identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el comercio de un activo. VIDEO Carga del reproductor. Índice de Fuerza Relativa - RSI El Índice de Fuerza Relativa se calcula utilizando la siguiente fórmula: RSI 100 - 100 / (1 RS) Donde RS Ganancia promedio de períodos de subida durante el período de tiempo especificado / Pérdida promedio de períodos de baja durante el período de tiempo especificado / El RSI proporciona una evaluación relativa de la fortaleza de un rendimiento reciente de los precios de los valores, lo que lo convierte en un indicador de impulso. Los valores de RSI oscilan entre 0 y 100. El período de tiempo predeterminado para comparar periodos ascendentes con períodos descendentes es de 14, como en 14 días de negociación. La interpretación tradicional y el uso del RSI es que los valores de RSI de 70 o más indican que un valor se está sobrecomprando o sobrevalorado, y por lo tanto puede ser preparado para una inversión de tendencia o una corrección de retroceso en el precio. Por otro lado de los valores de RSI, una lectura de RSI de 30 o menos se interpreta comúnmente como indicando una condición de sobreventa o infravaloración que puede indicar un cambio de tendencia o una corrección de la inversión de los precios al alza. Consejos sobre el uso del indicador RSI Los movimientos súbitos de grandes precios pueden crear falsas señales de compra o venta en el RSI. Por lo tanto, es mejor utilizarlo con refinamientos para su aplicación o junto con otros indicadores técnicos que confirmen. Algunos comerciantes, en un intento de evitar señales falsas del RSI, utilizan valores RSI más extremos como señales de compra o venta, tales como lecturas RSI por encima de 80 para indicar condiciones de sobrecompra y lecturas RSI por debajo de 20 para indicar condiciones de sobreventa. El RSI se utiliza a menudo en conjunción con líneas de tendencia, ya que el soporte de línea de tendencia o resistencia a menudo coincide con niveles de soporte o resistencia en la lectura RSI. Observar la divergencia entre el precio y el indicador RSI es otro medio de refinar su aplicación. Divergencia se produce cuando una seguridad hace un nuevo alto o bajo en el precio, pero el RSI no hace un nuevo valor alto o bajo correspondiente. Divergencia bajista, cuando el precio hace una nueva alta, pero el RSI no se toma como una señal de venta. La divergencia alcista que se interpreta como una señal de compra ocurre cuando el precio hace una nueva baja, pero el valor RSI no. Un ejemplo de divergencia bajista puede desplegarse de la siguiente manera: Una seguridad sube de precio a 48 y el RSI hace una lectura alta de 65. Después de retroceder ligeramente hacia abajo, la seguridad hace posteriormente un nuevo máximo de 50, pero el RSI sólo sube a 60. El RSI se ha desviado de manera bajista del movimiento del precio. Jueves 23 Negociando el RSI como estrategia estática Hace unos días Michael Stokes en MarketSci hizo un excelente post sobre las lecturas RSI (2), la frecuencia cambiante de lecturas extremas, su RSI8217s) la calidad de la previsión y la eficiencia del comercio a corto plazo de la media-reversión en los mercados a lo largo del tiempo desde 1950 (Extreme RSI (2) Lecturas cada vez menos común y que ya cubrió el tema aquí y aquí). Aunque estoy totalmente de acuerdo con sus hallazgos y conclusiones que podrían resumirse como (8216). No creo que esto diga nada sobre la efectividad de las estrategias basadas en indicadores como el RSI (2), pero sí dice que podrían desencadenar un poco Menos con el tiempo. 8216 y (cit.) 8216 Pero me atrevería a intercambiar el RSI (2) en la forma sencilla que he descrito aquí como una estrategia estática. 8216, fue incitado por los comentarios de Bill Luby8217s en el post de Michael8217s sobre el uso de puntos de rotura divergentes (por ejemplo 95/5 y 98/2 en lugar de 90/10) y / o diferentes promedios móviles (por ejemplo RSI (3) y RSI ) En lugar de RSI (2)). El Índice de Fuerza Relativa del RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder e introducido en 1978. El RSI (x días) oscila entre 0 y 100 y compara la magnitud de las ganancias recientes de un activo (por ejemplo, acciones o índices) a la magnitud de sus recientes pérdidas , Con lecturas bajas indicando sobreventa y altas lecturas indicando condiciones de sobrecompra. Mi objetivo era verificar si y hasta qué punto el Índice de Fuerza Relativa (sin tener en cuenta ningún indicador y / o condición adicional, por lo que en su forma pura) podría utilizarse para una estrategia de negociación mecánica (y estática), con investigaciones enfocadas en Las siguientes preguntas: ¿podría una estrategia basada en RSI soportar la prueba del tiempo sin ajustes (por ejemplo, puntos de quiebre) y / o adaptaciones a las condiciones de mercado entonces vigentes (por ejemplo, los mercados alcista / alcista), su rentabilidad año tras año, a largo plazo , Y su capacidad de generar rendimientos positivos en los mercados alcista y alcista, así como su capacidad para superar al SPY como un proxy negociable para el SampP 500, la posibilidad de reducir el tiempo en el mercado en comparación con un enfoque buy and hold En el mercado) con el fin de reducir el riesgo de ser golpeado por un potencial 8216black swan8217 evento. Como restricción adicional tomé en cuenta y permitió solo para operaciones largas (la adición de ventas cortas potenciales probablemente será tratada en un puesto futuro), y no se permiten ajustes (por ejemplo puntos de ruptura). No se toma ningún apalancamiento (no se calcula el tamaño de la posición, la gestión del dinero y / o se detiene excepto los puntos de quiebre), pero la estrategia es siempre in8217 (rendimientos compuestos, significa que cualquier beneficio potencial siempre se reinvierte en el próximo comercio para ser comparable a un 8216buy y hold8217 enfoque que es uniformemente siempre 8216all in8217, asumió que no se saca dinero). Debido al hecho de que se trata de una prueba de concepto / encuesta solamente, las cifras de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones, honorarios y resbalones. En primer lugar me di cuenta de que con respecto a todas las condiciones enumeradas anteriormente, no es el RSI de 2 días o 3 días o 4 días, pero el RSI de 2,5 días que cumplió con los requisitos mejor. Suena sorprendentemente, pero con respecto al cálculo del RSI no hace ninguna diferencia usando 2.5 como un promedio móvil en lugar de 2/3/4/8230 / x (números pares para el número de sesiones). El siguiente paso fue evaluar los puntos de ruptura inferiores y superiores ideales. Desde mi perspectiva, el enfoque óptimo sería determinar la distribución de ganancias y pérdidas (para el SPY) en el transcurso de los dos primeros días siguientes a la entrada de un comercio en el punto de ruptura inferior, desglosado por RSI diferente ( 2.5), y respectivamente en el punto de ruptura superior para montar cualquier movimiento ascendente a su extensión ideal (y antes de que cualquier beneficio potencial se convierta en una pérdida). Para el período transcurrido desde el 01/03/1993, las siguientes tablas (Cuadro I para el punto de ruptura superior y Cuadro II para el punto de ruptura inferior) muestran la distribución respectiva de beneficios y pérdidas para el SPY durante el transcurso del período siguiente 2, dividido por diferentes rangos para el RSI SPY8217 (2.5), asumió que un 8282 compró el SPY al cierre de cada sesión cuando el RSI (2.5) cerró entre el punto de ruptura inferior y el superior (no se permiten transacciones superpuestas). Con el fin de maximizar los beneficios, la salida ideal se encuentra entre 67,5 y 72,5. Eso presentaría el punto de ruptura superior ideal porque cualquier salida por encima (demasiado tarde) o por debajo (demasiado pronto) habría reducido cualquier logrado ya o habrá perdido cualquier ganancia potencial adicional debido al hecho de que la tendencia del mercado a invertir significativamente aumentó con un RSI (2,5) por encima de 70. El mismo principio se aplica al punto de ruptura inferior. La mayor rentabilidad (suma de todas las ganancias menos la suma de todas las pérdidas, no el factor de ganancia o cualquier otra cosa porque el factor de oportunidad 8217 desempeña un papel decisivo) se habría logrado con un punto de ruptura inferior de 18 (179,06 durante los dos días siguientes Si uno hubiese comprado el SPY al cierre de cada día cuando el RSI (2.5) cerrara por debajo de 18). Estrategia. Compre el SPX al cerrar una sesión cuando el RSI (2.5) cierra por debajo del punto de ruptura inferior (18) cierre el comercio al cierre de una sesión cuando el RSI (2.5) cierra por encima del punto de ruptura superior (70). (Por favor, tenga en cuenta que las cifras de rendimiento comercial se asignaron a la fecha - y por lo tanto se consideraron como alcanzados y realizados - cuando el 8216buy8217 se activó, no en la fecha en que se cerró el comercio que no hace diferencia en cuanto a las ganancias / pérdidas totales logradas, A la distribución divergente de ganancias / pérdidas - no su total - la curva de patrimonio se vería un poco diferente) La Tabla III muestra la curva de patrimonio respectiva. Algunas estadísticas adicionales: Drawdown máximo mes final: -11,22 meses positivo: 74 Desempeño del mes SPY: 52,85 Tiempo en el mercado: 31,50 Así que estoy completamente de acuerdo con Michaels línea de fondo (cit.) 8216 Creo que RSI (2) tiene alas en hoy mercado. 8230 Pero me atrevería a intercambiar el RSI (2) de la forma sencilla que he descrito aquí como una estrategia estática. 8216, pero no principalmente sobre el punto de que no tendría sentido comerciar el RSI (2.5) como una estrategia estática (que habría sido considerablemente rentable, menos arriesgada que un 8216buy y hold8217 y que casi siempre habría superado al SPY, pero Con retrospectiva sólo porque hemos determinado los puntos de quiebre ideales en 2009 y no en 1993), pero en particular con respecto al hecho de que probablemente será posible construir una estrategia alrededor del RSI (2.5) en combinación con uno o más indicadores / Condiciones como Michael lo hace en su estado del informe de mercado que sería superior a cualquier estrategia estática RSI por sí solo. PD. WordPress recientemente implementó un widget de Twitter, por lo que I8217ll regularmente hacer algunas actualizaciones intradía, así como el uso de Twitter (como ya lo hice durante la última sesión, pero lamentablemente parece haber un problema de conectividad entre WordPress y Twitter espera que se resolverá pronto) . Si estás interesado en, por favor, eche un vistazo al blog durante la sesión de comercio también o suscríbase directamente a Twitter. Copiar 2009 - 2014 TRADING LOS ODDS. Todos los derechos reservados. Descargo de responsabilidad La información en este sitio se proporciona para propósitos estadísticos e informativos solamente. Nada de lo aquí descrito debe interpretarse o considerarse como una inversión personalizada, un asesoramiento tributario, contable o jurídico, o declarar o sugerir que los resultados anteriores son una indicación del desempeño futuro. 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