Option Trading On Nse

Estrategias de Negociación de Opciones NSE Central le ofrece información sobre estrategias de negociación de opciones de índice NIFTY rentables en el intercambio NSE-India. Las estrategias se calculan y publican al final de cada día de negociación. Se calculan y publican los datos de las opciones que expiran en el mes en curso y en los dos siguientes. Aunque NSE Central lista varias estrategias, el sitio no recomendará ninguna selección específica. Los usuarios pueden seleccionar una estrategia ganadora después de hacer un análisis exhaustivo de las tendencias del mercado. Tener un sentido de la dirección del mercado antes de elegir una estrategia. ¿Por qué utilizar estrategias de difusión Bulls y Bears se turnan para crear turbulencia en el mercado. Uno puede beneficiarse en el mercado de tendencias mediante la elección de una estrategia adecuada. Junto con la dirección clara de la tendencia del mercado (alcista / bajista o límite de la gama), uno debe utilizar los datos de la volatilidad del mercado, histórico e implícito, así como la información abierta del interés para escoger una estrategia del crédito o de débito Uno puede también predecir donde el mercado NO alcanzará por fecha de vencimiento y apostará por una posición de OTM, digamos que elige una estrategia de Bull Put con Punto de equilibrio muy por debajo del Fuerte Apoyo de NITY y está seguro de que NIFTY no romperá el nivel de soporte por vencimiento y ganará dinero fácil Cada mes Al final de cada día de negociación, se calculan varias estrategias para diversas combinaciones de Strike / Premiums. Utilice los filtros en las columnas de la tabla para restringir su selección. La Tabla de Riesgo-Beneficio le ayudará a ver visualmente la recompensa de riesgo de estrategia, puntos de equilibrio y el nivel actual de NIFTY. Por último, las estrategias de propagación le ayudará a limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueve en contra de su llamada direccional. Utilice el SELECTOR DE ESTRATEGIA para restringir la estrategia correcta. 06-OCT-2016 E. O.DThere no hay UNA mejor estrategia. Los mercados son dinámicos y cambian a menudo por lo que es la mejor estrategia para uno no puede ser para otro. Por lo tanto, es importante entender que depende. El éxito en las estrategias de opciones comerciales dependen de: Si su perspectiva de mercado es correcta. Los precios de la huelga que elija para el comercio. La complejidad de las estrategias de opciones utilizadas. El riesgo que usted toma (si vende opciones OTM lejanas o compra opciones ITM) Tiempo como cualquier otro instrumento en el comercio. Para los comerciantes al por menor, era muy difícil conseguir calculadoras listas hasta que desarrollamos la Calculadora de Estrategias de Opciones. Esta herramienta realmente le ayuda a elegir estrategias basadas en su perspectiva de mercado. Algo que solía tomar mucho tiempo ahora se puede hacer en menos de 2 minutos. Déjame mostrarte cómo usarlo: Paso 1 - Elige tu perspectiva de mercado Puedes elegir entre Bearish, Bearish Neutral con alta volatilidad, Bullish, Neutral Bullish con alta volatilidad, Neutral con alta volatilidad y Neutral sin volatilidad. Básicamente cubre todas las perspectivas posibles del mercado para que pueda obtener el tipo adecuado de estrategias a medida. Paso 2 - Elija el número de piernas 1 pierna es básicamente una posición desnuda. 2 piernas son posiciones simples. Hay mucha variedad aquí. 3 piernas son complicadas y podría necesitar una segunda lectura para los profesionales semi. 4 piernas son las mariposas de hierro, cóndores de hierro, etc Son más para las estrategias neutrales. Paso 3 - Usted puede segregar el beneficio máximo basado (limitado / ilimitado) Las ganancias limitadas no son necesariamente malas. Depende de cómo maneje el riesgo. Tienen primas más grandes y el potencial para el beneficio es realmente más alto que operaciones cubiertas. Considerando que los beneficios ilimitados se explican por sí mismos. También contienen riesgo. Sólo depende de qué precio de huelga uno está dispuesto a comprar que hace toda la diferencia. Paso 4 - Pérdida máxima (limitada / ilimitada) También puede segregar en función de su tolerancia a pérdidas. Paso 5 - Crédito / Débito Por último, puede seleccionar estrategias basadas en si tiene un crédito o débito. La gran variedad de opciones disponibles para los comerciantes para elegir es increíblemente útil. Una vez que haya llegado a su estrategia elegida, el resto es fácil. La estrategia se explica y puede introducir sus precios de huelga preferidos y el precio para obtener resultados y pagar gráfico. De esta forma, puede intercambiar incluso las estrategias más complejas utilizando nuestra herramienta Estrategias de opciones. Sólo para reiterar, la mejor estrategia depende de la circunstancia, no es universal. Espero que esto ayude. 4.2k Vistas middot Ver Upvotes middot No está para Reproducción Ok aquí es una estrategia simple, que comencé con cuando estaba explorando opciones y trabajando en la venta de estrategias premium. Corto pone y llamadas, combinación de estrangulamientos cortos. Selección de la huelga de la opción: 90 probabilidad de éxito (10 ITM prob.) Y sobre el nivel de resistencia principal Pone: 95 probabilidad de éxito (5 ITM prob.), Corresponde a cerca de hasta 12 SPX gota Vende generalmente más put contratos que contratos de la llamada Alrededor 2 Desviación estándar Bandas de Bollinger utilizadas para anticipar los rangos extremos Selección del ciclo de opción Comenzar con 56 días (8 semanas) antes de la expiración para obtener una mayor zona de beneficio y abrir con 50 posiciones También se puede ajustar con opciones del mismo ciclo como la posición inicial para condiciones de mercado promedio. Legged in) Vender llamadas cuando aumenta el mercado Vender pone cuando el mercado cae ExitUsually salir en un mes Objetivo de beneficio es de alrededor de 15 posiciones Deja que más OTM (1 ITM probabilidad) opciones caducan sin valor Ajustes: Utilizar capital adicional para mantener los beneficios y TOS Cuando la probabilidad de ITM alcanza cierto número, como 30. Normalmente, mantenga ganancias idénticas enrollando / hacia abajo / hacia fuera y vendiendo nuevos contratos. Bajo condiciones extremas de venta del mercado (caída de 1000 puntos en el promedio de DOW JONES o), renunciar a los beneficios de unos meses para lanzar un par de meses y esperar a que el mercado se establezca. Sin pérdidas de parada, Sin neutralización de delta a través de compras de compra / venta. He trabajado esto para los futuros de SPX, pero esta estrategia funciona igual con las opciones de Nifty too. Hope this helps 4.8k Vistas middot Ver Upvotes middot No para ReproducciónCore Servicios Combo Servicios Todo en uno Evaluar nuestro servicio Enlaces rápidos Consejos sobre opciones de acciones Call Active Format Cuando se dispara el precio de compra, enviaremos el mensaje de seguimiento como se indica a continuación ABAN 420CE Comprado a las 10, está activado. Tan pronto como reciba este mensaje de seguimiento o tenga conocimiento de que el precio recomendado es activado por usted mismo, nuestra recomendación es que usted tiene que comprar 2 LOTES O en múltiplos de 1 según su capital e inmediatamente ponga su stoploss en el precio mencionado. Objetivo 1 Objetivo 2 Cuando alcanza el objetivo 1, enviaremos el mensaje de seguimiento de la siguiente manera. ABAN 420CE Comprado en 10, T1 15 logrado. Reserva media ganancia. Modificado SL: 10. Tiempo enviado: 11:29:04 AM www. TrendMarket. in Tan pronto como reciba este mensaje de seguimiento o tenga conocimiento de que targat 1 llega por usted mismo, usted tiene que reservar 1 Lote e inmediatamente modificar Su stoploss a la tasa mencionada o tasa de compra / venta. Cuando alcance el objetivo 2, enviaremos el mensaje de seguimiento de la siguiente manera. ABAN 420CE Comprado en 10, T2 20 logrado. Libro beneficio total. Tiempo enviado: 11:52:08 AM www. TrendMarket. in Tan pronto como reciba este mensaje de seguimiento o tenga conocimiento de que targat 2 alcanza por ti mismo, tienes que reservar un lote restante. Libro Partial Profit Book Full Profit Diga con las sugerencias de ejemplo anteriores, NIFTY se cotiza alrededor de 5222, y el mercado es demasiado volátil. Para garantizar la seguridad en la volatilidad, podemos pensar que es mejor reservar un beneficio parcial y modificar el stoploss al precio recomendado. A continuación se muestra el formato que recibirá para Libro parcial beneficio. ABAN 420CE Comprado a los 10, Libro beneficio parcial en CMP o 14 Modified SL 10 Hora Enviado: 11:27:58 AM www. TrendMarket. in Tan pronto como reciba este mensaje de seguimiento, tiene que reservar 1 LOT y modificar inmediatamente Su stoploss a la tasa mencionada o tasa de compra / venta. Usted tiene que reservar el lote restante cuando reciba el mensaje de seguimiento para reservar un beneficio total. A continuación se muestra el formato que recibirá para el libro Full Profit. Nota: En algunos escenarios, podemos pedirle que reserve un beneficio completo antes de que alcance el objetivo 1 o el beneficio parcial. Podemos entrar en este tipo de escenarios cuando nos sentimos mercado es extream volatilidad y seguridad gaurd de cualquier evento incierto. En este caso tienes que reservar 2 lotes completos. Stoploss Salir Llamar Stoploss es una parte del paquete de comercio y es el mecanismo de gran alcance para protegerlo de la pérdida enorme. Siempre le recomendamos que coloque el stoploss tan pronto como tome la posición. A continuación se muestra el formato de mensaje de seguimiento, cuando stoploss hits ABAN 420CE Comprado en 10, stoploss 4 activado. Salida. Tiempo enviado: 11:27:58 AM www. TrendMarket. in Tan pronto como reciba este mensaje de seguimiento, tiene que salir 2 LOTS inmediatamente. A veces podemos sentir que va a golpear stoploss debido a la volatilidad en el mercado y podemos pedirle que salga antes de que golpea stoploss con el fin de evitar grandes pérdidas. A continuación se muestra el formato de llamada de salida. ABAN 420CE Comprado en 10, salga en CMP o 8 Hora enviada: 12:33:08 PM www. TrendMarket. in Cálculo de ganancias / pérdidas: A) Número de lotes comprados - 2 B) Reservado 1 lote (es decir, 500) en Target 1: 500 (15 - 10) 2500 C) Recuperación reservada 1 Lote (es decir, 500) en la Meta 2: 500 (20 - 10) 5000 D) Beneficio (BC) - A Rs. 7500 T1: Objetivo 1 T2: Objetivo 2 SL: Stoploss FUT: Futuros CE: Opción de Compra PE: Opción de Venta CMP: Precio Actual de Mercado150 en 1.050 I cerró 5 posiciones justo después de que el mercado se abriera el viernes. El mayor ganador fue LOW, que hizo 700 de retorno sobre el capital gastado. Por supuesto, no todos resultan así, pero yo estaba feliz con esa victoria. GT también hizo una ganancia decente con 450 con un gasto de 120. EGO 12: 1 Ratio de Llamadas a Puentes Las opciones de compra de Eldorado Golds están tomando un gran interés del mercado hay 93k en contratos abiertos a través de la serie de octubre frente a 7,5k de interés para los puts. El volumen que pasaba por la sesión de los martes era todas las opciones de llamadas - no se intercambiaba nada. Con 79k pendientes en la huelga 4 solo, me pareció una buena apuesta para seguir adelante, así que compré 10 contratos 0.20. 40mil Apuesta en GFI 63k llamadas negociadas a través de las llamadas de 6 de octubre en GFI lunes. Aproximadamente 10k de interés abierto a lo largo de todo el vencimiento, por lo que esta es una apuesta bastante grande que alguien está haciendo. Compré 10 contratos a 0,17. Resulta que el precio es bastante malo como las acciones vendidas en el abierto. Probablemente podría haber comprado en menor si me di cuenta de la pre-abierto. La Opción Más Importante Griega El Delta de una opción hace más que una aproximación al movimiento de precio en comparación con el subyacente, también describe su sesgo direccional, sirve como una posición de proxy para el instrumento subyacente y estima la probabilidad de que la opción expire en el momento, dinero. Delta no es estática, aunque cambia constantemente con otros factores de precios y es importante saber lo que son. 15 de julio Trading Resumen 12 posiciones en total y terminó con una pequeña ganancia de 47. Cerré WLL demasiado temprano y se perdió un extra de 315 en los beneficios. Sin embargo, cubierto por la asignación de VIAV con algunas llamadas que hizo atrás la pérdida en la prima de las llamadas compradas, por lo que estaba contento con ese resultado. 17 de junio Resumen de comercio Lo que comenzó bien para 2 de 4 de estos oficios terminó siendo todos los perdedores. CYH casi triplicado en valor y ANF sobre el doble de la inversión inicial temprano. Sin embargo, ambas posiciones tomaron turnos para peor y cerré todos los 4 puestos con una pérdida de 335. Mi gestión comercial y las estrategias de salida definitivamente necesitan alguna consideración. Hasta ahora, he estado apostando simplemente en un movimiento y esperando hasta la expiración. Algunos de estos oficios realmente empiezan bien, pero me quedo demasiado tiempo y salir de ellos en una pérdida. 16 Retorno para Expiración de Mayo En total he obtenido 169 ganancias usando alrededor de 1.000 en capital de riesgo para las operaciones cerradas en la fecha de vencimiento de mayo. Tomé posiciones en 12 acciones para 14 operaciones en total, ya que hice dos operaciones de ajuste en MRO y ETE. VALE fue el mayor ganador con una ganancia de 360 ​​y el mayor perdedor fue EMC, perdiendo 160. LC CEO Dumped volúmenes masivos pasó por los 8 puestos en las semanas que preceden a la despedida de los clubes de préstamos. Haga que Time Decay funcione para usted A medida que las opciones se acercan a su fecha de vencimiento, su valor puede erosionarse rápidamente. Si youre largo fuera de las opciones de dinero, entonces este efecto puede ser bastante dramático puede perder dinero, incluso cuando el mercado se mueve en la dirección correcta. HRB Mover un Trabajo Interior HRB Stock tanked el miércoles 27 después de que la compañía informó de una temporada de impuestos decepcionante. La perspectiva sigue siendo sombría para la acción y su informe siguiente se saldrá hacia fuera en junio. Sin embargo, parece que alguien sabía de la pendiente movimiento hacia abajo en el stock. Las herramientas de escaneo de opciones mostraron que la opción de venta 23 tenía un volumen importante de comercio el día antes de que la acción se desplomara. 19k opciones negociadas a través de una huelga, que vio la pone superan las llamadas negociadas por 5 a 1. Al día siguiente, HRB cae 13,56. El Puts subió 386 Usando el Delta para Hedge Opciones Delta mide el cambio teórico al valor de una opción como los cambios subyacentes. Esto significa que el valor de las opciones está vinculado al subyacente por la cantidad de delta que la opción teóricamente tiene. Los operadores pueden compensar el riesgo de la opiton mediante el intercambio de una cantidad adecuada de acciones en el valor subyacente Opciones de precios con el modelo binomial El modelo binomial es el modelo de elección para las opciones de estilo americano - es decir, las opciones donde se puede ejercer en cualquier momento Hasta la fecha de vencimiento. A pesar de que Black y Scholes era el modelo original de precios de opciones, el modelo binomial es probablemente más ampliamente utilizado que BampS. Opción de precios Theres muchos programas por ahí que le cobrará una cuota mensual de una calculadora que los precios de los contratos de opción. No aquí he juntado un poco algo en Microsoft Excel que apenas hace esto, más los precios encima de todos los griegos de la opción. Combinaciones de opciones Consulte nuestro amplio diccionario de estrategias de combinación de opciones. Aprenda cómo las combinaciones de opciones le dan la máxima flexibilidad con sus decisiones de inversión. Escanee miles de acciones y ETFs para oportunidades de opciones rentables en minutos. Opción Scanner Pro le dirá dónde se está llevando a cabo la gran acción de volumen de opción. Qué optionbingo es acerca de www. optionbingo proporciona suite de herramientas de comercio consejos relacionados con las estrategias de opciones, NIFTY Intraday Trading. Los usuarios registrados en el sitio web pueden buscar y construir estrategias de opciones negociables. Estas estrategias de opciones se crean combinando varias opciones de acciones o índices disponibles para negociación en bolsas de valores. Los usuarios también pueden buscar opciones individuales de inventario o índice. Tres herramientas principales disponibles son: StrategyDirectory ndash Los usuarios pueden buscar estrategias de opciones basadas en parámetros especificados. Las estrategias de los resultados de búsqueda se pueden seleccionar y ver. Los usuarios también pueden actualizar estrategias seleccionadas. StrategyBuilder ndash Los usuarios pueden crear sus propias estrategias mediante la búsqueda de opciones y, a continuación, combinar las opciones seleccionadas BingoBrowser ndash Los usuarios pueden buscar opciones de stock / índice individuales basadas en parámetros especificados. Nifty Tips ndash Este paquete está diseñado para los comerciantes posicionales de corto plazo NIFTY. El informe NIFTY con objetivos y stop-loss se carga el domingo a las 2:00 PM. Puede ser utilizado por los comerciantes interesados ​​en NIFTY Opciones, Futuros u Opciones Estrategias Opciones Tutorial ndash Este paquete puede ser utilizado por los comerciantes que quieren aprender las opciones de comercio. El contenido incluye muchos ejemplos del contexto del mercado indio e incluye conceptos que generalmente no están incluidos en los libros de texto populares. Los temas complejos se explican de manera sencilla Intraday Trading System ndash Este paquete está diseñado para comerciantes intradía. Las señales de compra / venta se generan en la pantalla durante las horas de mercado. Este es un sistema de comercio basado en algo que utiliza técnicas analíticas estadísticas para analizar la demanda en tiempo real y la situación de la oferta de la acción e identifica las oportunidades de compra / venta / salida. Otra característica de este sistema es que tiene inbuilt arrastre la gestión de pérdida de parada para que usted no pierda el beneficio que se merece. No es necesario descargar ningún software. Un servicio premium de comerciante a comerciante. Para obtener más información, consulte las secciones de herramientas o regístrese con nosotros. Lo que todos los intercambios están cubiertos en el sitio web Actualmente, estamos cubriendo sólo la Bolsa Nacional de la India (NSE) Son las estrategias y los precios que se muestran en el sitio web son en tiempo real Para los precios de los paquetes del sistema Intraday son casi en tiempo real. Para las estrategias de opciones se actualizan los precios de los paquetes y se generan estrategias de opciones cada quince minutos durante las horas de mercado. En qué momento del día se obtiene la base de datos de estrategias de opciones Cada quince minutos se descargan los precios de las opciones y se generan estrategias de opciones durante las horas de mercado. Es el precio fijo al que el propietario (comprador) de la opción CALL puede comprar el activo subyacente del vendedor de la opción, independientemente del precio actual del activo subyacente. Ejemplo, si el precio de ejercicio de la opción de Reliance CALL es 1300, esto significa que el comprador de esta opción puede comprar acciones de Reliance a 1300 incluso si el precio de mercado actual de la acción es mayor (digamos 1500). En el caso de opciones de venta, el precio de ejercicio es el precio al que el propietario (comprador) de la opción PUT puede vender el activo subyacente al vendedor de la opción, sea cual sea el precio actual del activo subyacente. Ejemplo, si el precio de ejercicio de la opción PUT de Reliance es 1300, significa que el comprador de esta opción puede vender acciones de Reliance a 1300, incluso si el precio de mercado actual de la acción es menor (digamos 1100). ¿Qué es una prima? La cantidad que debe pagar el comprador de la opción al escritor de la opción (vendedor) por poseer la opción. El valor de la prima es determinado por el mercado por demanda y oferta. También está influenciado por el movimiento de precios de la subyacente (stock, índice, etc). Qué es un tamaño de lote Las opciones se negocian en lotes predefinidos. Por ejemplo, si desea comprar opciones NIFTY que tiene que comprar en lotes. En caso de NIFTY, 1 lote 50 contratos. Sólo puede negociar contratos de números enteros como 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero no en fracciones. ¿Qué es opciones de expiración Las personas compran opción de CALL cuando son alcistas, es decir, anticipan que el precio de la acción subyacente se moverá hacia arriba. Letrsquos entender utilizando un ejemplo. Supongamos que la fecha de todayrsquos es 1-MAY-2008 y usted compra una opción RELIANCE CALL (strike2500, madurez Junio ​​2008) Rs. 50 por contrato cuando las acciones de RELIANCE se estaban negociando a 2400. Letrsquos ver lo que sucede después de la expiración de opciones. Caso I. Reliance stock precio mayor que el precio de ejercicio. Reliance negociación de valores a las 2600 en el día de vencimiento del tiempo de corte Beneficio neto (precio actual ndash strike precio) - prima (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 por contrato Caso II. Reliance precio de las acciones menos que el precio de ejercicio (2500) el día de vencimiento del tiempo de corte Pérdida neta Prima pagada Rs. 50 por contrato Así que cuando usted compra una opción de CALL tiene un potencial de beneficio ilimitado pero riesgo limitado o desventaja. ¿Cómo puedo beneficiarse de la compra de opciones de compra de opción PUT opción cuando son bajistas, es decir, que anticipan que el precio de la acción subyacente se reducirá. Letrsquos entender utilizando un ejemplo. Supongamos que la fecha de todayrsquos es 1-MAY-2008 y usted compra una opción de PUT de Reliance (strike2500, madurez junio de 2008) Rs. 50 por contrato cuando la acción de CONFIANZA estaba negociando a 2600. Letrsquos ver lo que sucede después de la expiración de opciones. Caso I. Reliance precio de las acciones es menor que el precio de ejercicio. Reliance negociación de valores a las 2400 del día de vencimiento del tiempo de corte Net Profit (Precio de Ejercicio ndash Precio Actual) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Caso II. (2500) el día de vencimiento del tiempo de corte Pérdida neta Prima pagada Rs 50 por contrato Por lo tanto, cuando usted compra una opción de PUT tiene un potencial de beneficio ilimitado, pero el riesgo limitado o la desventaja. ¿Cómo puedo beneficiarse de la venta de una opción de compra Esta es una estrategia bajista. Tiene pérdidas ilimitadas y un potencial de ganancias limitado. Las opciones de venta no se recomiendan para los comerciantes principiantes. Letrsquos entenderlo con un ejemplo. Suponga que desea VENDER la opción de llamada NIFTY (strike5000 vencimiento junio 2008) el 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato y NIFTY se cotizaba a 4900 en ese momento. Cuando usted consigue un comprador para este contrato le pagan Rs. 50 por contrato y se acreditan en su cuenta. Vamos a ver qué sucede después de la expiración de las opciones. Caso I. Precio NIFTY Precio de ejercicio en el día de vencimiento Tiempo de corte Beneficio Neto 50 (Prima Premium acreditado en su cuenta cuando se realizó la operación) Caso II. NIFTY precio gt precio de ejercicio en el día de vencimiento tiempo de corte Net STRIKE precio ndash Nifty cut-off PRECIO PREMIUM Ejemplo. Si el precio de corte NIFTY 5025 61664 Net 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 por contrato (Beneficio) Si NIFTY precio de corte 5100 61664 Net 5000 ndash 5100 50 Rs. -50 por contrato (Pérdida) ¿Cómo puedo beneficiarse de la venta de opción de venta Esta es una estrategia alcista. Tiene pérdidas ilimitadas y un potencial de ganancias limitado. Las opciones de venta no se recomiendan para los comerciantes principiantes. Letrsquos entenderlo con un ejemplo. Apoyo a VENDER una opción NIFTY PUT (strike5000, vencimiento junio 2008) el 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato cuando NIFTY estaba operando a 5050. Cuando usted recibe un comprador para este contrato se le pagan Rs. 50 por contrato y se acreditan en su cuenta. Letrsquos ver lo que sucede después de la expiración de opciones Caso I. NIFTY precio gt precio de ejercicio en el día de vencimiento del tiempo de corte Beneficio neto 50 (Premium acreditado en su cuenta cuando se realizó la operación) Caso II. Precio NIFTY precio de ejercicio en el día de vencimiento tiempo de corte Pérdida. STRIKE ndash Nifty precio de corte - PREMIUM Ejemplo. Si el precio de corte NIFTY 4950, Pérdida 5000 ndash 4900 - 50 50 (PÉRDIDA) Si el precio de corte Nifty 4975, Pérdida 5000 ndash 4975 - 50 -25 (RESULTADO) El activo subyacente cubierto por opciones de índice no es acciones de una empresa , Sino más bien un valor de Rupia subyacente igual al nivel de índice multiplicado por el tamaño de Lote. La cantidad de efectivo recibido al momento del ejercicio o vencimiento depende del valor de liquidación del índice en comparación con el precio de ejercicio de la opción del índice. En India las opciones de índice tienen estilo de ejercicio EUROPEO y las opciones de acciones son estilo de ejercicio de AMERICAN. Para más detalles consulte la pregunta sobre la diferencia entre los estilos de ejercicio EUROPEO AMÉRICA AMERICA. Para preguntas relacionadas con los estilos de ejercicio de amplificador de ejercicio de opción, consulte sección OPCIÓN DE EJERCICIO. ¿Cómo puedo averiguar si una opción en particular es de estilo americano o estilo europeo? Www. nseindia. En la sección FampO puede ver la información del contrato. Si el tipo de la opción es CE significa la opción del estilo europeo de la CALL, CA significa la opción del estilo del CALL americano, PE significa la opción del estilo del europeo PUT, PA significa la opción del estilo del PUT americano. Las opciones de estilo americano y estilo europeo están disponibles para negociar en los mercados indios. Una opción de compra está fuera del dinero cuando su precio de ejercicio está por encima del precio de mercado actual del subyacente. Por ejemplo, si compró una opción de NIFTY CALL 5000 y NIFTY se cotiza a 4900 la opción de compra no tiene dinero. Una opción de venta está fuera del dinero cuando su precio de ejercicio está por debajo del precio de mercado actual del subyacente (stock). Por ejemplo, si usted compró un 5000 NIFTY PUT OPTION y NIFTY se está negociando a 5100 la opción de venta está en el dinero. El valor intrínseco se puede definir como la cantidad por la cual el precio de ejercicio de una opción está en el dinero. Algunas personas lo ven como el valor que cualquier opción dada tendría si se ejerciera hoy. Opciones de compra, valor intrínseco Precio actual de la acción ndash Precio de ejercicio para opciones de venta, valor intrínseco Precio de ejercicio - precio actual de la acción Nota valor intrínseco no puede tener valor negativo así El valor intrínseco mínimo es 0 para una opción. ¿Cuál es el valor de tiempo de la opción? Valor de tiempo Valor de opción - Valor intrínseco Tomemos un ejemplo: Si la acción XYZ se cotiza a Rs 105 y la opción de compra XYZ 100 se negocia a Rs 7, valor intrínseco 105 Ndash 100 5 Time Value 7 ndash 5 2 Por lo tanto, diríamos que esta opción tiene valor de tiempo Rs 2 Diferentes personas lo ven de manera diferente. Generalizarla puede no ser una buena idea. Muchas personas interpretan el interés abierto como se describe a continuación: Aumento o caída en el interés abierto puede interpretarse como un indicador de las expectativas futuras del mercado. Un creciente número de interés abierto indica que es probable que continúe la tendencia actual. Si el número de interés abierto está estancado, entonces puede sugerir que el mercado está en un modo cauteloso. Si el interés abierto comienza a disminuir, entonces el mercado sugiere un estado de tendencia inversa. En un mercado en alza, la continua disminución del interés abierto indica una expectativa de movimiento hacia abajo. Del mismo modo, en un mercado en baja, la caída del interés abierto indica que el mercado espera una tendencia al alza. ¿Cuál es la diferencia entre el volumen y el interés abierto? El volumen es el número de contratos de un contrato de opción particular que se han negociado en un día dado, similar a él que significa el número de acciones negociadas en una acción particular en un día dado. El interés abierto es el número de contratos de opción para una acción en particular a un precio de ejercicio específico y una fecha de vencimiento específica que estaban abiertas al cierre de la negociación en el día de negociación anterior. Mientras que algunos comerciantes miran esta información como una indicación de la liquidez de una opción particular o cadena de la opción, un indicador más confiable puede ser la tirantez de la oferta / pida la extensión. Una idea errónea común es que el interés abierto es lo mismo que el volumen de las operaciones de opciones y futuros. Esto no es correcto, como se demuestra en el siguiente ejemplo, la regulación SEBI dice que si el valor del dividendo declarado es más de 10 del precio al contado de la acción subyacente en el día del anuncio del dividendo entonces el precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones es refutado por El monto del dividendo. Si el dividendo descalificado es menor de 10 entonces no hay ajuste de para el dividendo por el intercambio. En este caso el mercado ajusta el precio de las opciones considerando el anuncio del dividendo. Qué sucederá si mantengo una opción de compra de acciones y se toma una decisión para quitar esa acción de Futuros y categoría de opciones Todos los contratos activos continuarán existiendo hasta el último día (según lo declarado). Después de que no más contratos en esta acción estará disponible para negociar. Si está llevando a cabo tal opción, su posición será ejercida y liquidada el último día. Siempre es recomendable consultar con su corredor sobre tales anuncios. Los diferenciales de opciones son los bloques básicos de muchas estrategias de negociación de opciones. Una posición de spread se introduce comprando y vendiendo igual número de opciones de la misma clase en el mismo valor subyacente pero con diferentes precios de ejercicio o fechas de vencimiento. Consulte nuestra herramienta StrategyFinder para ver estrategias negociables reales que también incluyen spreads. ¿Puede una persona individual ser tanto largo como corto la misma opción al mismo tiempo Si lo hace desde la misma cuenta de comercio que se compensan entre sí. Si usted lo hace de diversas cuentas entonces usted tendrá una posición plana de la perspectiva económica. No hay ventaja visible al hacerlo. Si Delta es visto como el lsquospeedrsquo del movimiento de precio de la opción en relación con la opción subyacente entonces Gamma puede ser visto como la aceleración. Básicamente, Gamma mide la cantidad por la cual el delta cambia para un cambio de 1 punto en el precio de la acción. Por ejemplo, si Gamma de una opción es 0,5, eso significa teóricamente que con un movimiento de precio de 1 punto subyacente del delta se moverá 0,5. Las llamadas largas y las put largas tienen gamma positivo mientras que las llamadas cortas y las put corto tienen gamma negativo. Qué es una opción VEGA Vega puede interpretarse como la cantidad por la cual el precio de una opción cambiará con 1 cambio en la volatilidad implícita del subyacente. Un escenario común cuando la opción Vega cambia es cuando hay un gran movimiento en el precio subyacente. Llamadas largas y largas pone ambas tienen vega positiva donde como las llamadas cortas y corto pone siempre tendrá Vega negativo. ¿Qué es una opción THETA Opción theta se puede interpretar como un cambio en el precio de la opción con una disminución de un día en la vida restante de la opción. Poner es simplemente es una medida de la decadencia del tiempo. Tenga en cuenta que más larga la vida de una opción, mayor será la prima y viceversa. Con cada día que pasa el valor de la opción disminuye (considerando todos los factores iguales). ¿Cuál es el valor teórico de una opción? Cuando se desea comprar una opción, es probable que quiera saber cuál es el valor razonable de la opción y cuál debe ser el precio justo de una opción, si la opción está subvalorada, sobrevalorada o Correctamente valorados. Puede obtener respuestas a estas preguntas calculando el valor teórico de una opción. Hay muchos modelos matemáticos y fórmulas disponibles que pueden ser utilizados. ¿Qué son las ecuaciones Binomial y Black-holes?